Stresstest
Ook: scenario analysis
Inschatten hoe een portefeuille zich gedraagt onder ongunstige marktscenario's.
Stresstests modelleren portefeuille-uitkomsten doorheen historische of hypothetische schokken: een crisis zoals in 2008, een rentepiek, een inflatieregime. De deterministische engine van Moondog voert ze consistent uit, zodat de resultaten reproduceerbaar en verdedigbaar zijn. Een stresstest beantwoordt de vraag die een rendementsprognose niet kan beantwoorden: wat gebeurt er in een slecht jaar? Voor families met illiquide posities of specifieke verplichtingen is de wetenschap dat de portefeuille een schok zoals in 2008 kan overleven vaak geruststellender, en nuttiger, dan de kennis van het verwachte rendement.