Stresstest
Auch: scenario analysis
Schätzen, wie sich ein Portfolio in ungünstigen Marktszenarien verhalten würde.
Stresstests modellieren Portfolioergebnisse anhand historischer oder hypothetischer Schocks: einer Krise vom Typ 2008, eines Zinssprungs, eines Inflationsregimes. Die deterministische Engine von Moondog führt diese konsistent aus, sodass die Ergebnisse reproduzierbar und belastbar sind. Ein Stresstest beantwortet die Frage, die eine Renditeprognose nicht beantworten kann: Was geschieht in einem schlechten Jahr? Für Familien mit illiquiden Beständen oder spezifischen Verbindlichkeiten ist das Wissen, dass das Portfolio einen Schock vom Typ 2008 überstehen kann, oft beruhigender und nützlicher als die Kenntnis seiner erwarteten Rendite.