Simulation de Monte-Carlo
Une technique qui modélise des milliers de résultats possibles pour estimer une fourchette d'issues.
Une simulation de Monte-Carlo parcourt de nombreux chemins aléatoires afin de montrer la distribution des résultats qu'un portefeuille pourrait connaître, plutôt qu'une prévision unique. C'est une manière de raisonner honnêtement sur l'incertitude. Une simulation de Monte-Carlo vaut moins par sa précision que par l'humilité qu'elle inspire. En présentant un éventail de résultats possibles plutôt qu'une seule trajectoire, elle rend l'incertitude visible et aide une famille à juger si un plan survit non seulement au scénario attendu, mais aussi aux plus défavorables.